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铁矿石期货的手续费和保证金是多少,怎么计算呢

2021-02-21 17:44:40 期货资讯 期货保证金

铁矿石期货的手续费和保证金是多少,怎么计算呢?这么多年没有期货,苹果行业也一直在发展。买方的交易逻辑很明确,减产叠加交割标准高。交割是期货市场的灵魂,如果因为交割标准太高,不符合现货交易习惯而不严格执行,那只能怪交易所制定的合同不行,但你应该在交易之前认真理解,一旦你参与了,必须严格执行,否则你就违反了合同法。因此卖方没有任何理由,你只有合同要求(不是买方的要求)准备合格仓单,买方也不用整天举报,只要安合同标准接货。否则走法律程序,至于交割过程各种行为会损坏交割品,作为现货农产品期货,交易所已经充分考虑。  


铁矿石期货自上市以来成交量逐步放大,因为铁矿石期货参与者类型众多,有套期保值的企业、投机者、套利者等等,所以铁矿石期货的成交量是最大的期货品种之一。国内铁矿石主要是国外进口的,国内矿山生产的成本比较高,所以铁矿石期货的上市可以增强我国对铁矿石价格的话语权。下面小编化身数学老师,教大家计算一下铁矿石期货的手续费和保证金。

首先先要了解铁矿石期货的合约信息,铁矿石是在大连商品交易所上市的,铁矿石期货的代码是I,交易单位是100吨/手,最小变动单位是0.5元/吨,最后交易日是合约月份第10个交易日,交易所保证金是合约价值的8%。

现在我们来计算做一手铁矿石期货的需要多少资金,铁矿石期货主力合约的现价是668元/吨。

公式:铁矿石期货保证金=铁矿石价格*交易单位*合约保证金比例*手数

一手铁矿石期货保证金=668*100*8%*1=5344元

铁矿石期货的交易手续费是多少呢?

相信大家都非常关心这个问题,铁矿石期货的手续费是按照万分比收取的,交易所手续费是0.6%%,所以手续费随着铁矿石价格的变化而变化。那么,铁矿石期货的手续费收多少才不算贵呢?现在我们按照交易所手续费的标准来计算开仓一手铁矿石期货需要多少手续费。

手续费公式:铁矿石期货手续费=铁矿石价格*交易单位*手续费率*手数

一手铁矿石期货的手续费=668*100*0.6%%*1=4元

投资铁矿石期货的朋友可以对比一下自己的交易手续费,看看自己的手续费是否比别人高。一般来说,期货公司会在交易所手续费的基础上加收一部分手续费,例如我们通常说的交易所手续费加1分(交易所手续费加1分可以向期货公司申请的),即手续费是0.61%%,计算可得:加1分的标准手续费是4.07元。


一、铁矿石基础知识

1、 铁矿石定义:铁矿石指存在利用价值的,含有铁元素或铁化合物的矿石。铁矿石用途单一,几乎只作为钢铁生产原材料使用。

2、 铁矿石的分类:含铁矿物约有300余种,其中常见的有170余种。按矿物组成分,在当前技术条件下,经济可用的主要有磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿、褐铁矿等。

3、 铁矿石的用途:铁矿石的用途单一,全球约98%的铁矿石供应用于钢铁生产。铁矿石经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序分离成粉矿或精矿,然后生产成“熟矿”(烧结矿和球团矿),再用于粗钢的生产。铁矿石还可以块矿形式直接使用。

4、 铁矿石的品位及质量标准

A、 铁矿石的品位:铁矿石的品位即铁矿石的含铁量,以TFe%表示。品位是评价铁矿石质量的主要指标。铁矿石有无开采价值,开采后能否直接入炉冶炼及其冶炼价值如何,均取决于铁矿石的含铁量。

B、 铁矿石中的有害杂质:矿石中的有害杂质是指那些对冶炼有妨碍或使铁矿石冶炼时不易获得优质产品的元素。主要有硅、铝、硫、磷、铅、锌、铜、砷等。

5、 铁矿石的定价模式:铁矿石的定价模式主要包括长协议定价和现货定价。长协定价曾经是世界最重要的铁矿石定价模式,其核心是铁矿石供需双方通过长期合同锁定供货数量或采购数量,期限一般达到5-10年,甚至达到20-30年,但其价格并不固定。从上世纪80年代以来,长协定价经历了年度谈判——季度指数——现货化的演变过程,其定价基准也由最初的离岸价(FOB),转为现今流行的到岸价(CFR),呈现现货化、短期化的趋势。

目前,铁矿石定价模式有参考指数定价、现货交易平台定价、招标定价等;指数定价在进口中占主流,90%以上的定价参考普氏指数。

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但是到了2017年,情况发生了变化:一方面类固定收益股票当时热度较高,性价比逐步降低;另一方面,高股息类固定收益股票本质上是自上而下的方式,依赖特殊的宏观环境,并且自上而下出错率高,投入产出比低。所以16年,我们去看那些高股息股票的时候,是我们的过渡阶段。

在过渡阶段之后,要去寻找普遍的规律。怎么寻找?我们从原始理论依据出发,寻找可执行的投研工作。

比如说我们讲这么几个东西,第一就是CAPM理论。一个很简单的道理就是风险越高,收益越高,beta在这里面占的比重很大。

但就中国的现实情况来看,好像并不是这样。中国的现实情况是:高beta的股票其实收益都不高,甚至还有负的,所以这个理论只是总结了一个非常普遍的意义,与现实还是会有差别。

第二就是无风险套利理论,即APT理论。APT理论告诉我们的事实是,只要哪里有收益,经过无风险借贷,去投资套利,市场可能会形成一个均衡的收益。

按照这个模型好像就没有阿尔法这个概念了——我们是不是投一个指数会更好?但市场也并不是这样。所以相对古老的那些理论,对照A股的情形,其实是有点说不通的。

我们再去看一些比较近一点的模型,比如砝码的五因子模型,股票风险敞口包括了市场、估值、市值、毛利、资本支出五个维度,按照我们当时的理解,估值和毛利具有底层经济意义。




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